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牧 大樹

担当科目 基本統計学、計量経済学、経済統計分析

研究テーマ:経済データの時系列分析

世の中にある多くの経済データは、時間とともに変化します。代表的なデータとしては、日経平均株価や円ドル為替レート、金利、物価等が挙げられます。これらのデータは、常に変動しています。これらのデータが時間とともにどのように動くか、さらにはどのような関係にあるかを分析することで、様々な政策立案や将来の予測ができるようになります。このような時間とともに変動するデータを統計的に分析する分野が時系列分析です。例えば、前年の物価が今年の物価に与える影響を明らかにできれば、今年の物価を予測しやすくなります。時系列分析では、データの時間的な関係について、統計手法を用いて明らかにします。時系列分析は政策立案を行う政府や中央銀行だけでなく、様々な金融機関でリスク管理に使われています。さらに、多くの一般企業で購買予測や出店計画の判断にも使用されています。時系列分析の研究分野は1920年代に始まり、1970年代以降に大きな発展を遂げてきました。近年は情報処理技術の発展に伴い、非常に高度な分析が可能になっています。 
私の研究では、経済時系列データを扱うための適切な分析手法について、シミュレーションや実際のデータを用いて検証しています。一般的な分析の多くは、ある経済時系列データが上昇したときも下落したときも、その変化の仕方を同様に扱っています。しかし、経済時系列データがこうした一定の動きをしているとは限りません。例えば、好景気と不景気で動きが異なる経済時系列データは多く存在します。そのような動きを適切に捉えるためにはどのような統計手法が望ましいかを研究しています。この研究を通して、経済時系列データの動きの精緻化や予測の精度を高められることが期待できます。

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